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自制 ELN 股票期權加現貨遇急跌裂口如何做?

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发表于 2012-12-6 11:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

問: 我想做些股票期權加現貨的自製eln,如果我short call加buy現貨,但之後出現16 或700,的缺口下跌的情形,應該如何處理?

答: 基本上可以咁:
1) 你本身持現貨倉底, 係無問題, 收盡佢期權金;


2) 而如果想收多D, 因為急跌實有反彈,
    等佢反彈完做向下236日陰燭,
    可以加做 SHORT CALL,
    如能成功可令到倉底成本減輕;


如 16 例子就無向下236陰燭, 之後完全補裂口,
咁就跟回原本個策略便可以,
更進一步反而考慮加做 SP 105收期權金,
因為勢強續上機會增......


如700例子, 就於支穿頭破腳向下236陰燭後加
SHORT CALL <--- 但這個SC 要留意之後會否再反彈而打穿價, 就要止損, 只要拖長時間後先彈穿,
都未必一定輸住走, 因為收到時間值......

如之後一直無穿, 就保持續收佢期權金及時間值......
如咁好可以持到結算, 就收晒2筆SC 期權金, 令到倉底貨成本減輕,
之後才再睇情況做新權倉~


持貨唔須要急沽, 因為資金市勢, 點都會反彈,
唔會跌得好深~


註: 加倉會有一定風險, 所以這種情況+資金市況,
     基本上可以完全唔理, 收盡期權金先算。


     而因為自制 ELN 目的係收期權金, 而唔係想交貨....
     而現貨只係為保護你免受市場風險,
     而有貨交比對手, 所以市況下跌係無太大影响,
     就算再跌, 到結算時你再做期權倉便可以~
         
      就算佢再急跌, 除非係有極大原因會續跌,
      否則, 以現時市況, 會向上走多於向下走, 小回大漲~


      重點要睇埋當時市況大勢如何, 最壞情況,
      係須要坐貨, 是倉底的貨值因下跌而縮減,
      但你可以不斷做期權收息。




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